Apakah Hentian Chande Kroll?
Hentian Chande Kroll ialah penunjuk berasaskan turun naik yang dibangunkan oleh Tushar Chande dan Stanley Kroll. Ia direka untuk menetapkan stop-loss tahap yang menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran. Dengan mengambil kira ketidaktentuan keselamatan, Hentian Chande Kroll melaraskan tahap henti rugi, membolehkan traders untuk mengurangkan risiko sambil membenarkan keuntungan berjalan.
Formula Henti Chande Kroll
Hentian Chande Kroll terdiri daripada dua baris, hentian panjang dan hentian pendek, yang masing-masing mewakili tahap henti rugi untuk kedudukan panjang dan pendek. Untuk mengira tahap henti rugi ini, Hentian Chande Kroll bergantung pada formula berikut:
Kira Julat Sebenar (TR):
$$TR = \maks(H – L, |H – C_{sebelumnya}|, |L – C_{sebelumnya}|)$$
Hitungkan Julat Benar Purata (ATR) dalam tempoh tertentu (biasanya 10 tempoh):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Kira Tinggi Tertinggi (HH) dan Terendah Terendah (LL) dalam tempoh lihat balik yang ditentukan (biasanya 20 tempoh):
HH = \maks(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Kira tahap hentian awal untuk kedudukan panjang dan pendek:
Perhentian_Panjang_Permulaan = HH – k * ATR
Henti_Pendek_Permulaan = LL + k * ATR
Kemas kini tahap hentian untuk kedudukan panjang dan pendek:
Long_Stop = \maks(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
Dalam formula, H mewakili harga tinggi, L harga rendah dan C_{prev} harga penutup sebelumnya.
Cara Menggunakan Hentian Chande Kroll
Hentian Chande Kroll boleh digunakan dalam pelbagai cara untuk meningkatkan strategi dagangan anda:
- Arah berikut: Apabila harga melebihi hentian panjang, traders boleh mempertimbangkan untuk memasuki kedudukan beli, manakala apabila harga berada di bawah hentian pendek, mereka boleh mempertimbangkan untuk memasuki kedudukan pendek.
- Pengurusan risiko: Traders boleh menggunakan Hentian Chande Kroll untuk menetapkan pesanan henti rugi untuk melindungi kedudukan mereka. Sebagai contoh, jika dalam kedudukan panjang, yang trader boleh membuat pesanan henti rugi pada tahap henti panjang, dan sebaliknya untuk kedudukan pendek.
- Strategi keluar: Hentian Chande Kroll boleh bertindak sebagai hentian mengekor yang menyesuaikan mengikut turun naik pasaran, Menyediakan traders dengan titik keluar dinamik untuk mengunci keuntungan.
Gabungan Hentian Chande Kroll
Hentian Chande Kroll ialah penunjuk teknikal yang menggabungkan beberapa konsep penunjuk popular, iaitu Garis Hentian Panjang, Julat Sebenar Purata (ATR), dan Hentian Jejak. Hentian Chande Kroll membantu traders menetapkan tahap henti rugi dinamik untuk kedua-dua kedudukan panjang dan pendek berdasarkan turun naik pasaran dan tindakan harga terkini.
Begini cara penunjuk yang disebutkan berkaitan dengan Hentian Chande Kroll:
1. Garisan hentian panjang
Garis Hentian Panjang ialah tahap yang digunakan untuk menetapkan pesanan henti rugi untuk kedudukan panjang. Ia adalah garis dinamik yang melaraskan mengikut tindakan harga dan keadaan pasaran. Tujuan utama Laluan Hentian Panjang adalah untuk melindungi traders daripada kerugian ketara dengan menyediakan titik keluar jika pasaran bergerak melawan kedudukan mereka.
Kaedah biasa untuk mengira Garisan Hentian Panjang adalah dengan menggunakan penunjuk Hentian Chande Kroll, yang mengambil kira julat tinggi tertinggi dan purata julat sebenar (ATR) dalam tempoh tertentu. Garis Hentian Panjang ditetapkan jarak tertentu di bawah paras tertinggi, ditentukan dengan mendarabkan ATR dengan faktor yang dipilih.
2. Purata julat benar ke atas bar P
Julat Sebenar Purata (ATR) ialah penunjuk turun naik yang mengukur julat harga purata ke atas bilangan bar tertentu (bar P). Ia membantu traders memahami tahap turun naik harga dan biasanya digunakan dalam menetapkan pesanan henti rugi dan sasaran keuntungan.
Untuk mengira ATR atas bar P, ikuti langkah berikut:
Kira Julat Benar (TR) untuk setiap bar:
TR = max(Tinggi – Rendah, Tinggi – Tutup Sebelumnya, Tutup Sebelumnya – Rendah
Kira ATR atas bar P:
ATR = (1/P) * ∑(TR) untuk bar P terakhir
ATR boleh digunakan untuk menetapkan pesanan henti rugi dinamik yang mengambil kira turun naik pasaran semasa, seperti yang dilihat dalam petunjuk Chande Kroll Stop dan Chandelier Exit.
3. Hentian jejak
Trailing Stop ialah sejenis pesanan henti rugi yang bergerak mengikut pasaran, melaraskan tahapnya apabila harga bergerak ke arah yang menggalakkan. Objektif utama trailing stop adalah untuk mengunci keuntungan sambil memberi ruang kedudukan untuk berkembang.
Hentian jejak boleh ditetapkan sebagai jarak tetap dari harga semasa atau berdasarkan penunjuk teknikal, seperti ATR. Apabila pasaran bergerak dalam trader, hentian mengekor bergerak sewajarnya, melindungi keuntungan. Walau bagaimanapun, jika pasaran berbalik arah, trailing stop kekal pada tahap terakhirnya, memberikan titik keluar yang mengehadkan potensi kerugian.
Keluar Chandelier
The Chandelier Exit ialah penunjuk berasaskan turun naik yang dibangunkan oleh Charles LeBeau. Ia direka untuk membantu traders menentukan titik keluar untuk kedudukan mereka dengan menetapkan pesanan henti rugi mengekori berdasarkan ATR.
Candelier Exit terdiri daripada dua baris: Chandelier Exit yang panjang dan Chandelier Exit yang pendek. Untuk mengira Jalan Keluar Candelier, ikuti langkah berikut:
Kira ATR dalam tempoh tertentu (cth, 14 bar).
Tentukan pengganda (cth, 3).
Kira Candelier Exit yang panjang:
Candelier Panjang Keluar = Tinggi Tertinggi – (Pendaraban * ATR)
Kira Jalan Keluar Candelier pendek:
Candelier Pendek Keluar = Terendah Terendah + (Pendarab * ATR)
Candelier Exit membenarkan traders untuk menetapkan pesanan henti rugi yang menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran, melindungi keuntungan sambil menyediakan ruang untuk kedudukan itu berkembang.
Chande Kroll Stop lwn Chandelier Exit
Kedua-dua Hentian Chande Kroll dan Pintu Keluar Chandelier adalah kaedah popular yang digunakan untuk menentukan pesanan henti rugi. Walaupun ia mempunyai tujuan yang sama dalam pengurusan risiko, setiap satu mempunyai ciri dan aplikasi yang berbeza. Memahami perbezaan antara kedua-dua ini boleh menjadi penting traders dalam mengoptimumkan keluar mereka strategi.
Perbezaan Utama
- Kaedah Pengiraan: Walaupun kedua-duanya menggunakan ATR, Hentian Chande Kroll melibatkan pengiraan yang lebih kompleks dan secara amnya menetapkan hentian lebih jauh daripada harga semasa daripada Pintu Keluar Chandelier.
- Toleransi Risiko: Chande Kroll Stop sesuai traders yang selesa dengan risiko yang lebih tinggi dan turun naik pasaran yang lebih ketara. Sebaliknya, Pintu Keluar Chandelier lebih konservatif, menarik bagi mereka yang lebih suka melindungi keuntungan dengan lebih dekat.
- Aplikasi Pasaran: Hentian Chande Kroll mungkin lebih berkesan dalam pasaran yang sangat tidak menentu di mana perhentian yang lebih luas diperlukan untuk mengelakkan keluar pramatang. Jalan Keluar Candelier, lebih ketat, lebih sesuai untuk pasaran dengan arah aliran yang lebih jelas dan turun naik yang kurang melampau.
Kesimpulan
Hentian Chande Kroll ialah alat yang tidak ternilai yang boleh membantu traders menguruskan risiko, mengikuti arah aliran, dan merangka strategi keluar yang berkesan. Dengan memahami formula di sebalik Hentian Chande Kroll dan mengetahui cara menerapkannya dalam senario dagangan dunia sebenar, traders boleh meningkatkan proses membuat keputusan mereka dan berpotensi meningkatkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran.
Ringkasnya, Hentian Chande Kroll adalah tambahan penting kepada mana-mana tradekit alat r. Keupayaannya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah dan menyediakan tahap henti rugi dinamik berdasarkan turun naik menjadikannya penunjuk yang teguh dan boleh dipercayai. Dengan memasukkan Hentian Chande Kroll ke dalam strategi dagangan anda, anda boleh mengurus risiko dengan lebih baik dan mengoptimumkan mata masuk dan keluar anda, akhirnya membawa kepada prestasi dagangan yang lebih baik.
