1. Memahami Purata Julat Benar (ATR)
1.1. Definisi ATR
ATR, Atau Julat Benar Purata, Adalah analisis teknikal alat yang pada mulanya dibangunkan untuk komoditi pasaran oleh J. Welles Wilder, Jr. Ia adalah penunjuk turun naik yang mengukur tahap variasi harga dalam instrumen kewangan tertentu dalam tempoh tertentu.
Untuk mengira ATR, seseorang perlu mempertimbangkan tiga senario yang berpotensi untuk setiap tempoh (biasanya sehari):
- Perbezaan antara tinggi semasa dan rendah semasa
- Perbezaan antara penutup sebelumnya dan tinggi semasa
- Perbezaan antara penutup sebelumnya dan rendah semasa
Nilai mutlak setiap senario dikira, dan nilai tertinggi diambil sebagai Julat Benar (TR). ATR kemudiannya ialah purata julat sebenar ini dalam tempoh tertentu.
. ATR bukan penunjuk arah, seperti MACD or RSI, tetapi ukuran turun naik pasaran. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan turun naik yang tinggi dan mungkin menandakan ketidaktentuan pasaran. Sebaliknya, nilai ATR yang rendah mencadangkan turun naik yang rendah dan boleh menunjukkan kepuasan pasaran.
Pendek kata, yang ATR memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamik pasaran dan membantu traders untuk menyesuaikan strategi mereka mengikut turun naik pasaran. Ia adalah alat penting yang membolehkan traders untuk menguruskan mereka risiko dengan lebih berkesan, tetapkan tahap henti rugi yang sesuai, dan kenal pasti peluang penembusan yang berpotensi.
1.2. Kepentingan ATR dalam Perdagangan
Seperti yang telah kita bincangkan tradepenggunaan rs ATR untuk mendapatkan gambaran ketidaktentuan pasaran. Tetapi mengapa ia sangat penting?
Pertama, ATR boleh membantu traders mengukur turun naik pasaran. Memahami turun naik pasaran adalah penting untuk traders kerana ia boleh memberi kesan yang ketara kepada mereka strategi perdagangan. Kemeruapan yang tinggi selalunya menyamai risiko yang lebih tinggi tetapi juga potensi pulangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, turun naik yang rendah mencadangkan pasaran yang lebih stabil tetapi dengan potensi pulangan yang lebih rendah. Dengan menyediakan ukuran turun naik, ATR boleh membantu traders membuat keputusan termaklum tentang mereka risiko dan ganjaran trade-mati.
Kedua, ATR boleh digunakan untuk menetapkan menghentikan kerugian tahap. Stop loss ialah titik yang telah ditetapkan di mana a trader akan menjual saham untuk mengehadkan kerugian mereka. ATR boleh membantu traders menetapkan tahap stop loss yang mencerminkan ketidaktentuan pasaran. Dengan berbuat demikian, traders boleh memastikan bahawa mereka tidak dihentikan sebelum masa a trade disebabkan turun naik pasaran biasa.
Ketiga, ATR boleh digunakan untuk mengenal pasti jerawat. Penembusan berlaku apabila harga saham bergerak di atas paras rintangan atau di bawah paras sokongan. ATR boleh membantu traders mengenal pasti potensi pelarian dengan menunjukkan apabila turun naik pasaran meningkat.
2. Mengira Purata Julat Benar (ATR)
Mengira Purata Julat Benar (ATR) adalah satu proses yang melibatkan beberapa langkah utama. Mula-mula, anda perlu menentukan Julat Benar (TR) untuk setiap tempoh dalam rangka masa yang anda pilih. TR ialah yang terbesar daripada tiga nilai berikut: tinggi semasa tolak rendah semasa, nilai mutlak tinggi semasa tolak penutup sebelumnya, atau nilai mutlak rendah semasa tolak penutup sebelumnya.
Selepas menentukan TR, anda kemudian mengira ATR dengan purata TR dalam tempoh tertentu, biasanya 14 tempoh. Ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai TR untuk 14 tempoh yang lalu dan kemudian membahagikan dengan 14. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ATR ialah purata bergerak, bermakna ia dikira semula apabila data baharu tersedia.
Kenapa ini penting? ATR ialah ukuran turun naik pasaran. Dengan memahami ATR, traders boleh mengukur dengan lebih baik bila hendak masuk atau keluar a trade, tetapkan tahap henti rugi yang sesuai, dan uruskan risiko. Sebagai contoh, ATR yang lebih tinggi menunjukkan pasaran yang lebih tidak menentu, yang mungkin mencadangkan strategi perdagangan yang lebih konservatif.
Perlu diingat, ATR tidak memberikan sebarang maklumat arah; ia hanya mengukur turun naik. Oleh itu, ia sebaiknya digunakan bersama-sama dengan penunjuk teknikal lain untuk membuat keputusan perdagangan termaklum.
Berikut ialah imbasan ringkas:
- Tentukan Julat Benar (TR) untuk setiap tempoh
- Kira ATR dengan purata TR dalam tempoh tertentu (biasanya 14 tempoh)
- Gunakan ATR untuk memahami turun naik pasaran dan memaklumkan keputusan perdagangan anda
Ingat: ATR adalah alat, bukan strategi. Terpulang kepada individu trader untuk mentafsir data dan memutuskan cara terbaik untuk menerapkannya pada strategi dagangan mereka.
2.1. Pengiraan Langkah demi Langkah ATR
Membuka kunci misteri Average True Range (ATR) bermula dengan pemahaman menyeluruh tentang pengiraan langkah demi langkahnya. Untuk bermula, adalah penting untuk mengetahui bahawa ATR adalah berdasarkan tiga pengiraan berbeza, setiap satu mewakili jenis pergerakan harga yang berbeza.
Mula-mula, anda mengira "julat sebenar" untuk setiap tempoh dalam rangka masa pilihan anda. Ini boleh dilakukan dengan membandingkan tinggi semasa dengan rendah semasa, tinggi semasa dengan penutup sebelumnya, dan rendah semasa dengan penutup sebelumnya. Nilai tertinggi yang diperoleh daripada tiga pengiraan ini dianggap julat sebenar.
Seterusnya, anda mengira purata julat sebenar ini dalam tempoh masa tertentu. Ini biasanya dilakukan dalam jangka masa 14 tempoh, tetapi boleh dilaraskan berdasarkan strategi dagangan anda.
Akhir sekali, untuk melicinkan data dan memberikan gambaran yang lebih tepat tentang turun naik pasaran, adalah perkara biasa untuk menggunakan a 14-tempoh purata bergerak eksponen (EMA) bukannya purata mudah.
Berikut ialah pecahan langkah demi langkah:
- Kira julat sebenar bagi setiap tempoh: TR = maks[(tinggi – rendah), abs(tinggi – tutup sebelumnya), abs(rendah – tutup sebelumnya)]
- Purata julat sebenar sepanjang tempoh pilihan anda: ATR = (1/n) Σ TR (di mana n ialah bilangan tempoh, dan Σ TR ialah jumlah julat sebenar sepanjang n tempoh)
- Untuk ATR yang lebih lancar, gunakan EMA 14 tempoh: ATR = [(ATR sebelumnya x 13) + TR semasa] / 14
Ingat, ATR ialah alat yang digunakan untuk mengukur turun naik pasaran. Ia tidak meramalkan arah harga atau magnitud, tetapi ia boleh membantu anda memahami gelagat pasaran dan melaraskan strategi dagangan anda dengan sewajarnya.
2.2. Menggunakan ATR dalam Analisis Teknikal
Kuasa Average True Range (ATR) dalam analisis teknikal terletak pada kepelbagaian dan kesederhanaannya. Ia adalah alat yang, apabila digunakan dengan betul, boleh menyediakan traders dengan pandangan berharga tentang turun naik pasaran. Memahami ATR adalah serupa dengan memiliki senjata rahsia dalam senjata dagangan anda, membolehkan anda mengemudi perairan bergelora dalam pasaran kewangan dengan lebih yakin dan tepat.
Kemeruapan adalah degupan jantung pasaran, dan ATR ialah nadinya. Ia mengukur turun naik pasaran dengan mengira julat purata antara harga tinggi dan rendah dalam tempoh tertentu. Maklumat ini boleh menjadi sangat berguna dalam menetapkan pesanan henti rugi dan mengenal pasti peluang penembusan yang berpotensi.
Menggunakan ATR dalam analisis teknikal anda melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, anda perlu menambah penunjuk ATR pada platform carta anda. Seterusnya, anda harus memilih tempoh yang ATR akan mengira julat purata. Tempoh standard untuk ATR ialah 14, tetapi ini boleh dilaraskan untuk disesuaikan dengan gaya dagangan anda. Setelah ATR disediakan, ia secara automatik akan mengira purata julat benar untuk tempoh yang dipilih dan memaparkannya sebagai garis pada carta anda.
Mentafsir ATR adalah terus terang. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan turun naik yang tinggi, manakala nilai ATR yang rendah menunjukkan turun naik yang rendah. Apabila garisan ATR meningkat, ini bermakna turun naik pasaran meningkat, yang boleh memberi isyarat peluang perdagangan yang berpotensi. Sebaliknya, garis ATR yang jatuh menunjukkan bahawa turun naik pasaran semakin berkurangan, yang mungkin menunjukkan tempoh penyatuan.
3. Menggunakan Average True Range (ATR) dalam Strategi Dagangan
Menggunakan Average True Range (ATR) dalam strategi dagangan boleh menjadi pengubah permainan untuk traders yang ingin memaksimumkan keuntungan mereka dan meminimumkan risiko mereka. ATR ialah alat serba boleh yang mengukur turun naik pasaran dengan mengira julat purata antara harga tinggi dan rendah dalam tempoh tertentu.
Salah satu cara yang paling berkesan untuk menggunakan ATR adalah dalam menetapkan pesanan henti rugi. Dengan menetapkan henti rugi anda pada gandaan ATR, anda boleh memastikan bahawa anda trades hanya keluar apabila terdapat pergerakan harga yang ketara, mengurangkan risiko dihentikan sebelum waktunya. Sebagai contoh, jika ATR ialah 0.5 dan anda memutuskan untuk menetapkan henti rugi anda pada 2x ATR, henti rugi anda akan ditetapkan pada 1.0 di bawah harga kemasukan anda.
Satu lagi aplikasi berkuasa ATR adalah dalam menentukan sasaran keuntungan anda. Dengan menggunakan ATR untuk mengukur pergerakan harga purata, anda boleh menetapkan sasaran keuntungan realistik yang sejajar dengan turun naik pasaran semasa. Sebagai contoh, jika ATR ialah 2.0, menetapkan sasaran keuntungan 4.0 di atas harga kemasukan anda boleh menjadi strategi yang berdaya maju.
ATR juga boleh digunakan untuk mengukur kedudukan anda. Dengan mengambil kira ATR semasa, anda boleh melaraskan saiz kedudukan anda untuk mengekalkan tahap risiko yang konsisten merentas keadaan pasaran yang berbeza. Ini bermakna bahawa dalam pasaran yang lebih tidak menentu, anda akan mengurangkan saiz kedudukan anda, dan dalam pasaran yang kurang tidak menentu, anda akan meningkatkan saiz kedudukan anda.
Ingat, walaupun ATR ialah alat yang berkuasa, ia tidak boleh digunakan secara berasingan. Adalah penting untuk menggabungkan ATR dengan alat dan penunjuk analisis teknikal yang lain untuk mencipta strategi perdagangan yang komprehensif. Dengan cara ini, anda boleh mengambil iklan penuhvantage daripada cerapan yang disediakan oleh ATR dan meningkatkan prestasi dagangan anda.
3.1. ATR dalam Strategi Mengikuti Trend
Dalam bidang trend mengikut strategi, yang Julat Benar Purata (ATR) memainkan peranan penting. Ia adalah alat berkuasa yang boleh digunakan untuk mengukur turun naik pasaran dan menetapkan pesanan henti rugi, dengan itu melindungi kedudukan dagangan anda. Kuncinya terletak pada memahami potensi ATR dan menggunakannya untuk iklan andavantage.
Pertimbangkan senario pasaran menaik, di mana harga berada pada trajektori menaik yang stabil. Sebagai trader, anda ingin mengikuti trend ini selama mungkin, memaksimumkan keuntungan anda. Walau bagaimanapun, sifat pasaran yang dinamik memerlukan penggunaan henti rugi perlindungan. Di sinilah ATR berperanan. Dengan mendarab nilai ATR dengan faktor (biasanya antara 2 dan 3), anda boleh menetapkan a henti rugi dinamik yang menyesuaikan dengan turun naik pasaran.
Sebagai contoh, jika ATR ialah 0.5 dan anda memilih pengganda 2, henti rugi anda akan ditetapkan 1 mata di bawah harga semasa. Apabila ATR meningkat, menunjukkan turun naik yang lebih tinggi, henti rugi anda bergerak lebih jauh daripada harga semasa, memberikan anda trade dengan lebih banyak ruang pernafasan. Sebaliknya, apabila ATR menurun, henti rugi anda bergerak lebih dekat dengan harga semasa, memastikan anda keluar dari trade sebelum trend berbalik.
Dalam nada yang sama, ATR boleh digunakan dalam pasaran menurun untuk menetapkan henti rugi melebihi harga semasa. Dengan cara ini, anda boleh menjual singkat aset dan keluar dari trade apabila trend berbalik, dengan itu mengehadkan kerugian anda.
Dengan memasukkan ATR dalam strategi mengikut arah aliran anda, anda boleh menguruskan risiko anda dengan berkesan semasa mengharungi gelombang pasaran. Ini adalah bukti fakta bahawa dalam perdagangan, seperti dalam kehidupan, ia bukan hanya tentang destinasi, tetapi juga tentang perjalanan. ATR memastikan perjalanan anda lancar dan menguntungkan yang mungkin.
3.2. ATR dalam Strategi Counter-Trend
Strategi arah aliran balas boleh menjadi permainan berisiko tinggi, ganjaran tinggi dalam perdagangan, tetapi apabila anda mempunyai kuasa Julat Benar Purata (ATR) pada pelupusan anda, kemungkinan besar boleh memihak kepada anda. Ini kerana ATR, mengikut sifatnya, mengukur turun naik pasaran, membolehkan anda membuat keputusan yang lebih termaklum.
Apabila menggunakan ATR dalam strategi arah aliran balas, adalah penting untuk memahami bahawa nilai ATR boleh membantu mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran. Sebagai contoh, peningkatan mendadak dalam nilai ATR boleh mencadangkan kemungkinan perubahan dalam arah aliran, memberikan peluang untuk memasuki arah aliran balas trade.
Pertimbangkan senario ini: Anda mendapati nilai ATR untuk aset tertentu telah meningkat secara berterusan sejak beberapa hari lalu. Ini mungkin menunjukkan bahawa arah aliran semasa mungkin kehilangan wap dan pembalikan mungkin berada di kaki langit. Dengan meletakkan arah aliran balas trade pada ketika ini, anda berkemungkinan dapat menangkap arah aliran baharu itu lebih awal dan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan yang ketara.
Menggunakan ATR dalam strategi arah aliran balas adalah tentang memahami turun naik pasaran dan menggunakannya untuk iklan andavantage. Ini tentang mengesan potensi pembalikan arah aliran awal dan memanfaatkannya. Dan walaupun ia bukan kaedah yang mudah, apabila digunakan dengan betul dan digabungkan dengan alat lain, ia boleh meningkatkan peluang anda untuk berjaya dengan ketara. trades.
4. Had dan Pertimbangan bagi Average True Range (ATR)
Kita mesti sentiasa ingat bahawa Julat Sebenar Purata (ATR) bukanlah penunjuk arah. Ia tidak menunjukkan arah perubahan harga, sebaliknya ia mengukur turun naik. Oleh itu, kenaikan ATR tidak semestinya membayangkan kenaikan harga atau pasaran kenaikan harga. Begitu juga, ATR yang jatuh tidak selalu menunjukkan harga jatuh atau pasaran menurun.
Satu lagi pertimbangan utama ialah sensitiviti ATR terhadap kejutan harga secara tiba-tiba. Memandangkan ia dikira berdasarkan perubahan harga mutlak, perubahan harga yang mendadak dan ketara boleh menjejaskan ATR secara drastik. Ini kadangkala boleh mengakibatkan nilai ATR yang dibesar-besarkan, yang mungkin tidak menggambarkan dengan tepat turun naik pasaran sebenar.
Selain itu, ATR kadangkala boleh ketinggalan di belakang perubahan pasaran sebenar. Ini disebabkan oleh ketinggalan yang wujud dalam pengiraan ATR. ATR adalah berdasarkan data harga sejarah, dan oleh itu, ia mungkin tidak bertindak balas dengan cepat kepada perubahan pasaran jangka pendek yang mendadak.
Selain itu, keberkesanan ATR boleh berbeza-beza merentas pasaran dan jangka masa yang berbeza. ATR mungkin tidak sama berkesan dalam semua keadaan pasaran atau untuk semua sekuriti. Ia cenderung berfungsi paling baik dalam pasaran dengan corak turun naik yang konsisten. Tambahan pula, pilihan parameter tempoh untuk pengiraan ATR boleh mempengaruhi ketepatannya.
Walaupun ATR ialah alat yang berkuasa untuk menilai turun naik pasaran, ia tidak seharusnya digunakan secara berasingan. Seperti semua penunjuk teknikal, ATR harus digunakan bersama dengan alat dan teknik lain untuk hasil terbaik. Sebagai contoh, menggabungkan ATR dengan penunjuk arah aliran boleh memberikan isyarat dagangan yang lebih dipercayai.
4.1. ATR dan Jurang Pasaran
Membongkar hubungan antara ATR dan Pasaran Jurang ibarat mengupas lapisan bawang. Setiap lapisan mewakili tahap pemahaman baharu, wawasan yang lebih mendalam tentang dinamik kompleks dunia perdagangan.
Konsep Jurang Pasaran adalah agak mudah. Ia mewakili perbezaan harga antara harga penutupan sekuriti pada satu hari dan harga pembukaannya pada hari berikutnya. Jurang ini boleh berlaku atas pelbagai sebab, daripada peristiwa berita penting kepada ketidakseimbangan bekalan dan permintaan yang mudah.
Walau bagaimanapun, apabila anda memperkenalkan Julat Benar Purata (ATR) ke dalam persamaan, perkara menjadi lebih menarik. ATR ialah penunjuk turun naik yang mengukur tahap turun naik harga. Ia menyediakan traders dengan nilai berangka yang mencerminkan julat purata antara harga tinggi dan rendah sekuriti dalam tempoh tertentu.
Jadi, bagaimanakah kedua-dua konsep ini bersilang?
Nah, salah satu caranya traders boleh menggunakan ATR adalah untuk membantu meramalkan potensi jurang pasaran. Jika ATR tinggi, ini menunjukkan bahawa keselamatan mengalami turun naik yang ketara, yang berpotensi membawa kepada jurang pasaran. Sebaliknya, ATR yang rendah mungkin menunjukkan kemungkinan jurang pasaran yang lebih rendah berlaku.
Sebagai contoh, katakan a trader sedang memantau keselamatan tertentu yang mempunyai ATR yang luar biasa tinggi. Ini boleh menjadi isyarat bahawa keselamatan bersedia untuk jurang pasaran. The trader kemudian boleh menggunakan maklumat ini untuk melaraskan strategi dagangan mereka dengan sewajarnya, mungkin dengan menetapkan perintah henti rugi untuk melindungi daripada potensi kerugian.
Ingat: Perdagangan adalah seni sama seperti sains. Memahami hubungan antara ATR dan Jurang Pasaran hanyalah sebahagian daripada teka-teki. Tetapi, ia adalah bahagian penting yang boleh membantu anda membuat keputusan perdagangan yang lebih termaklum.
4.2. Anjakan ATR dan Volatiliti
Pergeseran turun naik adalah traderoti dan mentega, dan memahaminya adalah penting untuk berjaya dalam perdagangan. Dengan Average True Range (ATR), anda boleh mendapat kelebihan dalam strategi dagangan anda.
Memahami ATR dan anjakan turun naik boleh memberi anda cerapan tentang dinamik pasaran yang tidak dapat dilihat dengan serta-merta. Sebagai contoh, kenaikan mendadak dalam ATR berikutan pergerakan harga menurun yang besar mungkin menunjukkan kemungkinan pembalikan. Ini kerana nilai ATR yang tinggi sering berlaku di bahagian bawah pasaran, berikutan penjualan "panik".
Sebaliknya, nilai ATR yang rendah sering dijumpai semasa tempoh sisi yang dilanjutkan, seperti yang terdapat di bahagian atas dan selepas tempoh penyatuan. Anjakan turun naik berlaku apabila nilai ATR berubah dengan ketara dalam tempoh yang singkat, menunjukkan potensi perubahan dalam keadaan pasaran.
Bagaimana untuk mengenal pasti anjakan turun naik dengan ATR? Satu kaedah biasa ialah mencari jujukan nilai ATR yang 1.5 kali lebih besar daripada nilai sebelumnya. Ini boleh menunjukkan anjakan turun naik. Pendekatan lain ialah menggunakan purata bergerak ATR dan mencari masa apabila ATR semasa berada di atas purata bergerak.
4.3. ATR dan Rangka Masa Berbeza
Memahami aplikasi ATR merentas rangka masa yang berbeza adalah pengubah permainan dalam dunia perdagangan. ATR ialah penunjuk serba boleh yang menyesuaikan diri dengan jangka masa anda berdagang, memberikan anda alat dinamik untuk mengukur turun naik pasaran. Traders, sama ada hari itu traders, ayunan traders, atau pelabur jangka panjang, semua boleh mendapat manfaat daripada memahami cara ATR berfungsi dalam rangka masa yang berbeza.
Sebagai contoh, hari traders mungkin menggunakan a Jangka masa 15 minit untuk menganalisis ATR. Rangka masa yang lebih pendek ini memberikan gambaran pantas turun naik intrahari, membenarkan traders untuk membuat keputusan pantas berdasarkan keadaan pasaran semasa.
Sebaliknya, berayun traders mungkin memilih a jangka masa harian. Ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang turun naik pasaran selama beberapa hari, memberikan pandangan yang berharga bagi mereka yang memegang jawatan semalaman atau selama beberapa hari pada satu masa.
Akhir sekali, pelabur jangka panjang mungkin mencari a jangka masa mingguan atau bulanan lebih berguna. Rangka masa yang lebih panjang ini menawarkan pandangan makro tentang turun naik pasaran, yang penting untuk membuat keputusan pelaburan strategik.
Pada dasarnya, ATR ialah alat berkuasa yang boleh disesuaikan dengan gaya dagangan dan jangka masa anda. Ia bukan penunjuk satu saiz untuk semua; sebaliknya, ia menawarkan cara yang fleksibel untuk mengukur turun naik pasaran. Dengan memahami cara menggunakan ATR merentas rangka masa yang berbeza, traders boleh mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang tingkah laku pasaran dan membuat keputusan perdagangan yang lebih termaklum.
